Сравнение WAEMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAEMX имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции EFEIX немного впереди с 6.92%.
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAEMX и EFEIX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
WAEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
WAEMX
EFEIX
Сравнение WAEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.24 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 4.25 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WAEMX и EFEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и EFEIX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и EFEIX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -40.50% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.62% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -20.83% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -40.50% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.97% | -9.90% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -12.38% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.38% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и EFEIX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.55% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 8.95% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 12.38% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 9.72% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 10.94% | +7.00% |