PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 6.47%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции WAEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.02% соответственно.

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий WAEMX и COBYX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.59

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.89

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.30

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

3.87

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.59

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между WAEMX и COBYX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и COBYX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 66.12%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и COBYX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-34.18%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.95%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-17.10%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-34.18%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-5.33%

-15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-6.86%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.01%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и COBYX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.80%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.46%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

14.51%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

13.98%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.55%

+4.40%