Сравнение WAEMX с CEMVX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.47%/yr vs 12.04%/yr for CEMVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.36%/yr for CEMVX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и CEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у CEMVX с доходностью 35.87%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям CEMVX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.04% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.47%
CEMVX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 35.87%
- 6 месяцев
- 40.09%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам WAEMX и CEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 35.87% | 35.92% | 14.62% | 16.83% | -23.20% | -1.10% | 16.73% | 16.39% | -18.06% | 39.48% |
Correlation
The correlation between WAEMX and CEMVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between WAEMX and CEMVX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск
WAEMX
CEMVX
Сравнение WAEMX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAEMX | CEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 5.20 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 20.67 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAEMX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.56 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и CEMVX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, примерно равная максимальной просадке CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и CEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -69.02% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -13.68% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -18.01% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -36.80% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -39.88% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -0.40% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -16.01% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.43% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и CEMVX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 5.64%, в то время как у Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.18% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 16.98% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 19.97% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.67% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.39% | -0.20% |
Сравнение комиссий WAEMX и CEMVX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии CEMVX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и CEMVX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, что больше доходности CEMVX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 1.67% | 2.26% | 3.45% | 4.55% | 4.40% | 22.65% | 1.18% | 1.79% | 1.54% | 1.36% | 1.30% | 1.48% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and CEMVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMVX has higher volatility (8.18%) compared to WAEMX (5.64%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs CEMVX's -69.02%.
CEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и CEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор