Сравнение WAEMX с ARTYX
WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAEMX returned 8.64%/yr vs 10.72%/yr for ARTYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности WAEMX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAEMX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям ARTYX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.72% соответственно.
WAEMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 8.64%
ARTYX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- -3.64%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам WAEMX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 22.94% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -6.07% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -9.97% | 81.24% | 41.67% | -15.68% | 35.10% |
Correlation
The correlation between WAEMX and ARTYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.66 |
The correlation between WAEMX and ARTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAEMX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
WAEMX
ARTYX
Сравнение WAEMX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAEMX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.34 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | -0.74 | +12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAEMX и ARTYX
Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAEMX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.35% | -59.61% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -29.14% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -29.14% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -56.15% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -59.61% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -24.50% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -18.55% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 13.56% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAEMX и ARTYX
Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 8.04%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAEMX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.72% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 15.63% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.51% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 27.39% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 24.34% | -6.07% |
Сравнение комиссий WAEMX и ARTYX
WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAEMX и ARTYX
Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.26%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% | 0.00% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 57.26% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
WAEMX and ARTYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (8.72%) compared to WAEMX (8.04%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs ARTYX's -59.61%.
WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAEMX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор