PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WABF с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WABF с EZBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WABF (Western Asset Bond ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WABF is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, WABF returned 4.57% vs -46.31% for EZBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности WABF и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WABF показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.

WABF

1 день
0.03%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
0.06%
1 год
4.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZBC

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-32.60%
С начала года
-26.62%
1 год
-46.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WABF и EZBC

2026 (YTD)20252024
WABF
Western Asset Bond ETF		0.06%7.92%2.24%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-26.62%-6.56%87.83%

Correlation

The correlation between WABF and EZBC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Bond ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с WABF:
WABF с FLCBWABF с PYLDWABF с BYLDWABF с JPSTWABF с KDRNWABF с ZHOGWABF с APCB
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

WABF vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABF
Ранг доходности на риск WABF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABF c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WABFEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.05

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.59

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.87

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

-1.40

+5.57

WABF vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABF на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EZBC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABF и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WABF и EZBC

Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABFEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-53.35%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-53.35%

+50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-48.92%

+47.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-17.75%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

33.13%

-32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WABF и EZBC

Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 0.94%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABFEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

10.76%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

34.80%

-32.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

44.30%

-40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

49.84%

-43.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

49.84%

-43.91%

Сравнение комиссий WABF и EZBC

WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABF и EZBC

Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WABF
Western Asset Bond ETF		5.21%5.67%6.25%1.46%

Часто задаваемые вопросы

WABF and EZBC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (10.76%) compared to WABF (0.94%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs EZBC's -53.35%.

On 1-year performance, WABF leads with 4.57% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WABF has performed better with a 4.57% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WABF.

WABF has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for EZBC.

WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.19% for EZBC.

WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WABF и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор