Сравнение WABF с EZBC
WABF (Western Asset Bond ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - WABF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WABF is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, WABF returned 5.08% vs -39.64% for EZBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WABF charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности WABF и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WABF показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
WABF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WABF и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WABF Western Asset Bond ETF | 0.21% | 7.92% | 1.76% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between WABF and EZBC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WABF vs. EZBC — Ранг доходности на риск
WABF
EZBC
Сравнение WABF c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Bond ETF (WABF) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WABF | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.80 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -1.39 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WABF | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.91 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.27 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок WABF и EZBC
Максимальная просадка WABF за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABF и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WABF | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -49.50% | +44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -49.50% | +46.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -49.50% | +47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -16.07% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 28.59% | -27.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WABF и EZBC
Текущая волатильность для Western Asset Bond ETF (WABF) составляет 1.08%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WABF | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.09% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 33.90% | -31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 43.71% | -39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 50.05% | -44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 50.05% | -44.04% |
Сравнение комиссий WABF и EZBC
WABF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WABF и EZBC
Дивидендная доходность WABF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WABF Western Asset Bond ETF | 5.13% | 5.67% | 6.25% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
WABF and EZBC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to WABF (1.08%). In terms of maximum drawdown, WABF dropped -5.36% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, WABF leads with 5.08% vs -39.64% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WABF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WABF has performed better with a 5.08% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WABF.
WABF has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for EZBC.
WABF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for WABF and 0.19% for EZBC.
WABF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WABF и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор