Сравнение W с RDFN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение W с RDFN

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: W или RDFN.

Корреляция

Корреляция между W и RDFN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности W и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.50

RDFN:

-0.09

Коэф-т Сортино

-0.43

RDFN:

0.48

Коэф-т Омега

0.95

RDFN:

1.05

Коэф-т Кальмара

-0.35

RDFN:

-0.07

Коэф-т Мартина

-1.01

RDFN:

-0.25

Индекс Язвы

30.69%

RDFN:

27.29%

Дневная вол-ть

61.90%

RDFN:

80.24%

Макс. просадка

-91.79%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

-88.55%

RDFN:

-93.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$5.44B

RDFN:

$947.21M

EPS

-$3.99

RDFN:

-$1.27

PEG коэффициент

23.50

RDFN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

$11.85B

RDFN:

$798.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.48B

RDFN:

$267.86M

EBITDA (12 мес.)

-$66.00M

RDFN:

-$87.88M

Доходность по периодам

С начала года, W показывает доходность -10.76%, что значительно выше, чем у RDFN с доходностью -15.25%.

С начала года

-10.76%

1 месяц

-18.44%

6 месяцев

-7.05%

1 год

-33.64%

5 лет

-8.97%

10 лет

4.60%

RDFN

С начала года

-15.25%

1 месяц

-19.05%

6 месяцев

-28.59%

1 год

-6.12%

5 лет

-24.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение W c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFN

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа RDFN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RDFN

Ни W, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W и RDFN

Максимальная просадка W за все время составила -91.79%, примерно равная максимальной просадке RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности W и RDFN

Текущая волатильность для Wayfair Inc. (W) составляет 19.33%, в то время как у Redfin Corporation (RDFN) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что W испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение W с RDFN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности W и RDFN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RDFN

W

RDFN

Сравнение W c RDFN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RDFN

Просадки

Сравнение просадок W и RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности W и RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RDFN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество