Сравнение W с RDFN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение W с RDFN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: W или RDFN.

Корреляция

Корреляция между W и RDFN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности W и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDFN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

-0.69

RDFN:

0.47

Коэф-т Сортино

-0.82

RDFN:

1.73

Коэф-т Омега

0.90

RDFN:

1.20

Коэф-т Кальмара

-0.56

RDFN:

0.52

Коэф-т Мартина

-1.41

RDFN:

1.67

Индекс Язвы

36.87%

RDFN:

29.63%

Дневная вол-ть

75.31%

RDFN:

104.56%

Макс. просадка

-93.01%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

-92.30%

RDFN:

-91.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$3.19B

RDFN:

$1.08B

EPS

-$4.01

RDFN:

-$1.36

Коэффициент PEG

23.50

RDFN:

0.00

Коэффициент P/S

0.27

RDFN:

1.04

Коэффициент P/B

0.00

RDFN:

269.90

Общая выручка (12 мес.)

$9.12B

RDFN:

$817.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.66B

RDFN:

$293.39M

EBITDA (12 мес.)

$69.00M

RDFN:

-$53.47M

Доходность по периодам

С начала года, W показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 7.24%.

С начала года

-39.96%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-49.03%

1 год

-51.39%

5 лет

-21.69%

10 лет

-2.01%

RDFN

С начала года

7.24%

1 месяц

-23.34%

6 месяцев

-24.84%

1 год

58.95%

5 лет

-14.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

W

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RDFN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение W c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfair Inc. (W) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

W: -0.69

RDFN: 0.47

Коэффициент Сортино

W: -0.82

RDFN: 1.73

Коэффициент Омега

W: 0.90

RDFN: 1.20

Коэффициент Кальмара

W: -0.56

RDFN: 0.52

Коэффициент Мартина

W: -1.41

RDFN: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа W на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа RDFN равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа W и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDFN

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RDFN

Ни W, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок W и RDFN

Максимальная просадка W за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок W и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности W и RDFN

Wayfair Inc. (W) имеет более высокую волатильность в 45.98% по сравнению с Redfin Corporation (RDFN) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что W испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wayfair Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение W с RDFN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности W и RDFN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности W и RDFN

W

RDFN

Сравнение W c RDFN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов W и RDFN

Просадки

Сравнение просадок W и RDFN

Волатильность

Сравнение волатильности W и RDFN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей W и RDFN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество