PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VZLE.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и PCOM.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%4.05%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.47%18.64%4.57%-7.45%13.18%3.91%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.


VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

PCOM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
8.91%
С начала года
20.47%
6 месяцев
30.48%
1 год
31.23%
3 года*
13.62%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий VZLE.DE и PCOM.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.


Доходность на риск

VZLE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VZLE.DEPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.77

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.31

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.20

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

10.04

-1.62

VZLE.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VZLE.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.22

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и PCOM.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и PCOM.DE

Ни VZLE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и PCOM.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


VZLE.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-27.22%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-11.89%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-2.04%

-16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-16.38%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

4.07%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и PCOM.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VZLE.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

7.93%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

13.76%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

17.60%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

17.24%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.24%

+2.09%