Сравнение VZLE.DE с PCOM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).
VZLE.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VZLE.DE и PCOM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZLE.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VZLE.DE WisdomTree Physical Precious Metals | 3.50% | 70.41% | 23.37% | -6.62% | 4.80% | 4.05% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.47% | 18.64% | 4.57% | -7.45% | 13.18% | 3.91% |
Разные валюты инструментов
VZLE.DE торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.
VZLE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 57.30%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.56%
PCOM.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VZLE.DE и PCOM.DE
VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Доходность на риск
VZLE.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
VZLE.DE
PCOM.DE
Сравнение VZLE.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLE.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.31 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.20 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 10.04 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VZLE.DE и PCOM.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLE.DE и PCOM.DE
Ни VZLE.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VZLE.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и PCOM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZLE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -27.22% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -11.89% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -2.04% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -16.38% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.07% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLE.DE и PCOM.DE
WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZLE.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 7.93% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 13.76% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 17.60% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.24% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.24% | +2.09% |