PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с G2XJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с G2XJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE).

VZLE.DE и G2XJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и G2XJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и G2XJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%70.41%23.37%-6.62%4.80%-1.84%14.75%28.47%4.35%1.61%
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		8.38%181.76%14.51%6.92%-11.26%-22.21%30.36%40.16%-13.27%1.62%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как G2XJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2XJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у G2XJ.DE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции VZLE.DE уступали акциям G2XJ.DE по среднегодовой доходности: 13.56% против 18.14% соответственно.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

G2XJ.DE

1 день
8.70%
1 месяц
-15.93%
С начала года
8.38%
6 месяцев
30.52%
1 год
127.88%
3 года*
50.23%
5 лет*
24.31%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с IS0E.DEG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAU

Сравнение комиссий VZLE.DE и G2XJ.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии G2XJ.DE в 0.55%.

G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals

Доходность на риск

VZLE.DE vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEG2XJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.60

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.81

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.21

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

13.82

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. G2XJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа G2XJ.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и G2XJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEG2XJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.60

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и G2XJ.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и G2XJ.DE

Ни VZLE.DE, ни G2XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и G2XJ.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки G2XJ.DE в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и G2XJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEG2XJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-49.96%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-29.24%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-40.82%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-49.96%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-15.55%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-25.33%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

8.84%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и G2XJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) составляет 12.32%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G2XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEG2XJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

20.22%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

40.47%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

48.84%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

38.84%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

39.77%

-20.44%