PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VZLE.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE).

VZLE.DE и EUDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		3.50%61.89%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		12.88%27.56%
Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 12.88%.

VZLE.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-11.92%
С начала года
3.50%
6 месяцев
32.58%
1 год
57.30%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
13.56%

EUDF.DE

1 день
6.27%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.88%
6 месяцев
0.14%
1 год
38.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с SLVR.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий VZLE.DE и EUDF.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Доходность на риск

VZLE.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DEEUDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.19

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.69

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.07

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

5.64

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между VZLE.DE и EUDF.DE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и EUDF.DE

Ни VZLE.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и EUDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VZLE.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-18.51%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-18.51%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-4.11%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-5.78%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

7.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и EUDF.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеют волатильность 12.32% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VZLE.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

12.40%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

21.63%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

32.26%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

32.29%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

32.29%

-12.96%