Сравнение VZICX с FICCX
VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) and FICCX (Fidelity Advisor Canada Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VZICX returned 12.31%/yr vs 11.45%/yr for FICCX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VZICX charges 0.38%/yr vs 0.74%/yr for FICCX.
Доходность
Сравнение доходности VZICX и FICCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZICX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FICCX с доходностью 10.89%.
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
FICCX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VZICX и FICCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
FICCX Fidelity Advisor Canada Fund Class I | 10.89% | 25.83% | 9.14% | 14.69% | -6.12% | 26.90% | 4.50% | 2.76% |
Correlation
The correlation between VZICX and FICCX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between VZICX and FICCX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZICX vs. FICCX — Ранг доходности на риск
VZICX
FICCX
Сравнение VZICX c FICCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZICX | FICCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.72 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.62 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZICX и FICCX
Максимальная просадка VZICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FICCX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZICX и FICCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZICX | FICCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -58.09% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -7.61% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -12.07% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -21.00% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -11.83% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZICX и FICCX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VZICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZICX | FICCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.74% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 9.71% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 12.91% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.92% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.37% | +0.67% |
Сравнение комиссий VZICX и FICCX
VZICX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FICCX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZICX и FICCX
Дивидендная доходность VZICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FICCX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICCX Fidelity Advisor Canada Fund Class I | 4.14% | 4.59% | 7.72% | 3.36% | 4.12% | 5.22% | 2.47% | 4.31% | 7.38% | 0.89% | 1.74% | 0.15% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VZICX and FICCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.56%) compared to FICCX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VZICX dropped -34.37% vs FICCX's -58.09%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZICX и FICCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор