Сравнение FICCX с IUESX
FICCX (Fidelity Advisor Canada Fund Class I) and IUESX (JPMorgan International Focus Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICCX returned 10.54%/yr vs 9.10%/yr for IUESX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FICCX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for IUESX.
Доходность
Сравнение доходности FICCX и IUESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICCX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у IUESX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции FICCX превзошли акции IUESX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.10% соответственно.
FICCX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.54%
- Всё время*
- 6.31%
IUESX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 7.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FICCX и IUESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICCX Fidelity Advisor Canada Fund Class I | 10.89% | 25.83% | 9.14% | 14.69% | -6.12% | 26.90% | 4.50% | 25.89% | -14.30% | 12.85% |
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 14.18% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
Correlation
The correlation between FICCX and IUESX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FICCX and IUESX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICCX vs. IUESX — Ранг доходности на риск
FICCX
IUESX
Сравнение FICCX c IUESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и JPMorgan International Focus Fund (IUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICCX | IUESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.96 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.96 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICCX и IUESX
Максимальная просадка FICCX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки IUESX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICCX и IUESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICCX | IUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -33.58% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -12.50% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -13.36% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -33.14% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -33.58% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -7.81% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.52% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICCX и IUESX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan International Focus Fund (IUESX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FICCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICCX | IUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.91% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 15.17% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 17.38% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.77% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.20% | +0.17% |
Сравнение комиссий FICCX и IUESX
FICCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IUESX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICCX и IUESX
Дивидендная доходность FICCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IUESX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICCX Fidelity Advisor Canada Fund Class I | 4.14% | 4.59% | 7.72% | 3.36% | 4.12% | 5.22% | 2.47% | 4.31% | 7.38% | 0.89% | 1.74% | 0.15% |
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 3.99% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICCX and IUESX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUESX has higher volatility (4.91%) compared to FICCX (2.74%). In terms of maximum drawdown, FICCX dropped -58.09% vs IUESX's -33.58%.
FICCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICCX и IUESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор