PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICCX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICCX с GSIMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FICCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FICCX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICCX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		2.82%25.83%9.14%14.69%-6.12%26.90%4.50%25.89%-14.30%12.18%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.67%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FICCX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.67%.

FICCX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.82%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.22%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.46%

GSIMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.67%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.44%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class I

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FICCX:
FICCX с ABIYXFICCX с FIVMXFICCX с IUESXFICCX с VZICXFICCX с BDOKX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FICCX и GSIMX

FICCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I

Доходность на риск

FICCX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICCX
Ранг доходности на риск FICCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICCX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICCXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.77

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.92

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

7.63

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICCX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICCX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICCX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICCXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между FICCX и GSIMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICCX и GSIMX

Дивидендная доходность FICCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.47%4.59%7.72%3.36%4.12%5.22%2.47%4.31%7.38%0.89%1.74%0.15%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICCX и GSIMX

Максимальная просадка FICCX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICCX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICCXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-28.84%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.49%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-25.37%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-4.85%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.20%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FICCX и GSIMX

Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FICCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICCXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.18%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.37%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.48%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.42%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

15.77%

+1.73%