PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICCX с FACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICCX с FACNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICCX (Fidelity Advisor Canada Fund Class I) and FACNX (Fidelity Advisor Canada Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FICCX returned 10.33%/yr vs 10.00%/yr for FACNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FICCX charges 0.74%/yr vs 1.12%/yr for FACNX.

Доходность

Сравнение доходности FICCX и FACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICCX показывает доходность 6.71%, а FACNX немного ниже – 6.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICCX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции FACNX немного отстают с 10.00%.

FICCX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.48%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.56%
1 год
17.39%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.33%

FACNX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
6.60%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.10%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICCX и FACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		6.71%25.83%9.14%14.69%-6.12%26.90%4.50%25.89%-14.30%12.85%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		6.60%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%

Correlation

The correlation between FICCX and FACNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

1.00

The correlation between FICCX and FACNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class I

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Часто сравнивают с FICCX:
FICCX с ABIYXFICCX с IUESXFICCX с FIVMXFICCX с GIIAXFICCX с MAILXFICCX с GSIMXFICCX с VZICX
Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с IUESXFACNX с GSIMXFACNX с VTIFACNX с TBGVXFACNX с EPDIXFACNX с EPDPXFACNX с FTCNX

Доходность на риск

FICCX vs. FACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICCX
Ранг доходности на риск FICCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICCX c FACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICCXFACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.36

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.88

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.23

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

7.38

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICCX vs. FACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACNX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICCX и FACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICCXFACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FICCX и FACNX

Максимальная просадка FICCX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке FACNX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICCX и FACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICCXFACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-58.18%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.63%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-12.16%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-21.12%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-39.88%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.74%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-12.16%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.31%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FICCX и FACNX

Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) имеют волатильность 2.83% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICCXFACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.57%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.97%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.43%

+0.01%

Сравнение комиссий FICCX и FACNX

FICCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FACNX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICCX и FACNX

Дивидендная доходность FICCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FACNX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.08%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.31%4.59%7.72%3.36%4.12%5.22%2.47%4.31%7.38%0.89%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FICCX and FACNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FACNX has higher volatility (2.84%) compared to FICCX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FICCX dropped -58.09% vs FACNX's -58.18%.

FICCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICCX и FACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор