Сравнение VYX с MA
VYX (NCR Voyix Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. VYX operates in Information Technology Services (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VYX returned -9.40%/yr vs 18.13%/yr for MA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYX и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYX показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции VYX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -9.40% против 18.13% соответственно.
VYX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -30.39%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -24.52%
- 10 лет*
- -9.40%
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам VYX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYX NCR Voyix Corporation | -30.39% | -26.30% | -18.15% | 17.74% | -41.77% | 7.00% | 6.85% | 52.34% | -32.10% | -16.20% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between VYX and MA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between VYX and MA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VYX:
$986.90M
MA:
$430.21B
VYX:
$0.50
MA:
$17.28
VYX:
14.08
MA:
27.89
VYX:
0.43
MA:
1.63
VYX:
0.37
MA:
12.79
VYX:
1.37
MA:
64.00
VYX:
$2.68B
MA:
$33.94B
VYX:
$631.00M
MA:
$26.70B
VYX:
$217.00M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYX vs. MA — Ранг доходности на риск
VYX
MA
Сравнение VYX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Voyix Corporation (VYX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.82 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.68 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.83 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VYX и MA
Максимальная просадка VYX за все время составила -79.79%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYX и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.79% | -62.67% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -20.91% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -20.91% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -28.25% | -51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.79% | -41.00% | -38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -19.20% | -57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -9.82% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 10.13% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYX и MA
NCR Voyix Corporation (VYX) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 6.29% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 17.41% | +22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 22.14% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 23.98% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 26.92% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYX и MA
VYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
VYX NCR Voyix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYX и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Voyix Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VYX и MA
VYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
VYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.00M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
VYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
VYX and MA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYX has higher volatility (22.16%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, VYX dropped -79.79% vs MA's -62.67%.
VYX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYX и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор