Сравнение VYX с CLF
VYX (NCR Voyix Corporation) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. VYX operates in Information Technology Services (Technology), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, VYX returned -9.40%/yr vs 11.74%/yr for CLF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYX и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYX показывает доходность -30.39%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции VYX уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -9.40% против 11.74% соответственно.
VYX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -30.39%
- 6 месяцев
- -26.80%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -24.52%
- 10 лет*
- -9.40%
CLF
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 35.49%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам VYX и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYX NCR Voyix Corporation | -30.39% | -26.30% | -18.15% | 17.74% | -41.77% | 7.00% | 6.85% | 52.34% | -32.10% | -16.20% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 8.66% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between VYX and CLF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
VYX:
$986.90M
CLF:
$8.14B
VYX:
$0.50
CLF:
-$2.37
VYX:
0.37
CLF:
0.39
VYX:
1.37
CLF:
1.40
VYX:
$2.68B
CLF:
$18.90B
VYX:
$631.00M
CLF:
-$528.00M
VYX:
$217.00M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYX vs. CLF — Ранг доходности на риск
VYX
CLF
Сравнение VYX c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Voyix Corporation (VYX) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYX | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.78 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.67 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.35 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.10 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VYX и CLF
Максимальная просадка VYX за все время составила -79.79%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYX и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.79% | -98.78% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -51.67% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -74.46% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.49% | -82.37% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.79% | -82.37% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -85.29% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -47.61% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 24.96% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYX и CLF
NCR Voyix Corporation (VYX) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что VYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 18.83% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 45.54% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 68.25% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 59.44% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 62.13% | -14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYX и CLF
Ни VYX, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
VYX NCR Voyix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYX и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Voyix Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VYX и CLF
VYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
VYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.00M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
VYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
VYX and CLF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYX has higher volatility (22.16%) compared to CLF (18.83%). In terms of maximum drawdown, VYX dropped -79.79% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYX и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор