Сравнение VYX с CLF
VYX (NCR Voyix Corporation) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. VYX operates in Information Technology Services (Technology), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, VYX returned -7.02%/yr vs 9.35%/yr for CLF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYX и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYX показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у CLF с доходностью -18.98%. За последние 10 лет акции VYX уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: -7.02% против 9.35% соответственно.
VYX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -35.20%
- 3 года*
- -20.48%
- 5 лет*
- -23.46%
- 10 лет*
- -7.02%
CLF
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- 52.84%
- 3 года*
- -12.66%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам VYX и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYX NCR Voyix Corporation | -26.37% | -26.30% | -18.15% | 17.74% | -41.77% | 7.00% | 6.85% | 52.34% | -32.10% | -16.20% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -18.98% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between VYX and CLF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between VYX and CLF shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VYX:
$1.04B
CLF:
$6.07B
VYX:
$0.50
CLF:
-$2.37
VYX:
0.40
CLF:
0.29
VYX:
1.45
CLF:
1.04
VYX:
$2.68B
CLF:
$18.90B
VYX:
$631.00M
CLF:
-$528.00M
VYX:
$217.00M
CLF:
$134.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYX vs. CLF — Ранг доходности на риск
VYX
CLF
Сравнение VYX c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCR Voyix Corporation (VYX) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYX | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.03 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.08 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYX и CLF
Максимальная просадка VYX за все время составила -79.79%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYX и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.79% | -98.78% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -51.67% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -74.46% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.94% | -82.37% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.79% | -82.37% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -89.03% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -47.66% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 25.47% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYX и CLF
Текущая волатильность для NCR Voyix Corporation (VYX) составляет 17.58%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что VYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYX | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 21.99% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 47.74% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 68.76% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.44% | 59.20% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 62.14% | -13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYX и CLF
Ни VYX, ни CLF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% |
VYX NCR Voyix Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYX и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCR Voyix Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VYX и CLF
VYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -82.00M при выручке в 4.92B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
VYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.00M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -207.00M при выручке в 4.92B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.
VYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -237.00M при выручке в 4.92B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
VYX and CLF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (21.99%) compared to VYX (17.58%). In terms of maximum drawdown, VYX dropped -79.79% vs CLF's -98.78%.
CLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYX и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор