Сравнение VYSVX с SHDPX
VYSVX (Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYSVX charges 0.63%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VYSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VYSVX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.06%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | -0.17% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between VYSVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VYSVX
SHDPX
Сравнение VYSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 9.50 | -8.97 |
Просадки
Сравнение просадок VYSVX и SHDPX
Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | 0.00% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | 0.00% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 0.92% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 0.92% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 0.92% | +22.77% |
Сравнение комиссий VYSVX и SHDPX
VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSVX и SHDPX
Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYSVX Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund | 13.04% | 15.07% | 9.89% | 2.93% | 7.78% | 18.89% | 1.06% | 2.34% | 12.10% | 0.98% | 0.67% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
VYSVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VYSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор