PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYSAX с UMBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSAX с UMBHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.

Доходность

Сравнение доходности VYSAX и UMBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VYSAX

1 день
0.30%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
11.86%
С начала года
16.86%
1 год
27.70%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.78%
10 лет*
8.87%

UMBHX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSAX и UMBHX

2026 (YTD)
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		4.70%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.55%

Correlation

The correlation between VYSAX and UMBHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Carillon Scout Small Cap Fund

Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с NESIXVYSAX с LEXCXVYSAX с DSCIXVYSAX с IRVIXVYSAX с EMCAXVYSAX с JATTXVYSAX с JGMNX
Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с ISCGXUMBHX с GSXIXUMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SCPZXUMBHX с JANIXUMBHX с VRTGX

Доходность на риск

VYSAX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSAX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYSAXUMBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

—

—

VYSAX vs. UMBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYSAX и UMBHX

Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки UMBHX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и UMBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSAXUMBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-6.82%

-47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.83%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-2.39%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VYSAX и UMBHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSAXUMBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

30.41%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

30.41%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

30.41%

-5.04%

Сравнение комиссий VYSAX и UMBHX

VYSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSAX и UMBHX

Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.43%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

VYSAX and UMBHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSAX и UMBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор