Сравнение VYSAX с UMBHX
VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности VYSAX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VYSAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.65%
UMBHX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYSAX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VYSAX Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I | 0.37% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 1.60% |
Correlation
The correlation between VYSAX and UMBHX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYSAX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
VYSAX
UMBHX
Сравнение VYSAX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYSAX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYSAX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 6.25 | -5.79 |
Просадки
Сравнение просадок VYSAX и UMBHX
Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYSAX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -1.86% | -52.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -0.50% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VYSAX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYSAX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.98% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 21.98% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 21.98% | +3.43% |
Сравнение комиссий VYSAX и UMBHX
VYSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYSAX и UMBHX
Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYSAX Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I | 10.84% | 12.19% | 13.06% | 0.43% | 0.43% | 24.83% | 0.14% | 0.26% | 19.83% | 12.11% | 6.53% | 17.31% |
Часто задаваемые вопросы
VYSAX and UMBHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VYSAX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор