Сравнение VYMI с DUOL
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VYMI returned 21.73%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYMI показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
VYMI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.24%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYMI и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 12.90% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 2.39% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between VYMI and DUOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between VYMI and DUOL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. DUOL — Ранг доходности на риск
VYMI
DUOL
Сравнение VYMI c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYMI | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.72 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.92 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.26 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYMI и DUOL
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -83.35% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -81.19% | +71.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -83.35% | +70.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.32% | +77.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -35.76% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 59.48% | -56.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и DUOL
Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 4.40%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 15.67% | -11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 40.94% | -29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 62.97% | -49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 66.21% | -51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 66.21% | -49.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMI и DUOL
Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.39% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI and DUOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs DUOL's -83.35%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор