Сравнение VYM с VGEA.DE
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.59%/yr vs -3.18%/yr for VGEA.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VGEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VYM торгуется в USD, в то время как VGEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -1.21%.
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 13.67% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -1.21% | 13.65% | -4.27% | 10.31% | -22.79% | -10.94% | 15.03% | 4.64% |
Correlation
The correlation between VYM and VGEA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.18 |
Over the past year, VYM and VGEA.DE have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
VYM
VGEA.DE
Сравнение VYM c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.03 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | -0.08 | +13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и VGEA.DE
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -37.78% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -6.30% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -10.35% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -34.97% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -18.54% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -16.43% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.55% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VGEA.DE
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.56% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 6.41% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 8.47% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.23% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 9.51% | +6.84% |
Сравнение комиссий VYM и VGEA.DE
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VGEA.DE
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and VGEA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VGEA.DE.
VYM is categorized as Dividend, while VGEA.DE is European Government Bonds. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VYM и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор