Сравнение VYM с VEMY
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. VYM is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past 3 years, VYM returned 18.06%/yr vs 15.16%/yr for VEMY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VYM charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности VYM и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 6.44%.
VYM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 11.95%
VEMY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.37% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -1.73% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.44% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
Correlation
The correlation between VYM and VEMY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between VYM and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. VEMY — Ранг доходности на риск
VYM
VEMY
Сравнение VYM c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.52 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 21.45 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и VEMY
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -8.77% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -4.00% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -6.57% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -1.30% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.84% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и VEMY
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.64% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 4.71% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 6.08% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 7.62% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 7.62% | +8.73% |
Сравнение комиссий VYM и VEMY
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и VEMY
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VEMY в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.33% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and VEMY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYM has higher volatility (3.31%) compared to VEMY (1.64%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VEMY's -8.77%.
On 3-year performance, VYM leads with 18.06% vs 15.16% for VEMY. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VYM has performed better with a 18.06% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.19% for VYM.
VYM is categorized as Dividend, while VEMY is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Virtus. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор