Сравнение VYGR с PBE
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Over the past 10 years, VYGR returned -12.79%/yr vs 8.90%/yr for PBE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и PBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VYGR уступали акциям PBE по среднегодовой доходности: -12.79% против 8.90% соответственно.
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам VYGR и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Correlation
The correlation between VYGR and PBE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between VYGR and PBE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. PBE — Ранг доходности на риск
VYGR
PBE
Сравнение VYGR c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.92 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 8.21 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и PBE
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и PBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -45.69% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.71% | -11.73% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.49% | -22.43% | -58.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | -34.71% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | -37.84% | -54.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -1.00% | -87.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -16.21% | -50.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 4.17% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и PBE
Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 6.04% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 13.67% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.19% | 19.01% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.85% | 22.48% | +58.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 24.91% | +50.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и PBE
VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VYGR and PBE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (19.66%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs PBE's -45.69%.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и PBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор