PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYGR с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYGR с IBBQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock, while IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology. Over the past 5 years, VYGR returned -5.51%/yr vs 4.49%/yr for IBBQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VYGR и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYGR показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.83%.

VYGR

1 день
3.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-16.74%
1 год
10.00%
3 года*
-34.59%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
-12.79%

IBBQ

1 день
0.54%
1 месяц
2.51%
С начала года
4.83%
6 месяцев
4.79%
1 год
40.36%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYGR и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		-7.63%-30.69%-32.82%38.36%125.09%-44.01%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.83%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%

Correlation

The correlation between VYGR and IBBQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.50

The correlation between VYGR and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voyager Therapeutics, Inc.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с VYGR:
VYGR с VOOVYGR с SPYVYGR с ALKSVYGR с ICLNVYGR с SCHGVYGR с VXUSVYGR с RDIV
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBPIBBQ с BIS

Доходность на риск

VYGR vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYGR
Ранг доходности на риск VYGR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYGR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYGR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYGR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYGR c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYGRIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.02

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.85

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.86

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

15.49

-15.01

VYGR vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYGR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYGR и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYGR и IBBQ

Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYGRIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-37.94%

-54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.71%

-8.34%

-29.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.49%

-23.66%

-56.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.49%

-37.94%

-42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.41%

-2.45%

-85.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.91%

-16.73%

-50.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

2.62%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VYGR и IBBQ

Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что VYGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYGRIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

7.73%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

15.61%

+28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.19%

20.08%

+45.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

21.90%

+58.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.87%

21.89%

+53.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYGR и IBBQ

VYGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.84%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYGR and IBBQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYGR has higher volatility (19.66%) compared to IBBQ (7.73%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs IBBQ's -37.94%.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYGR и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор