Сравнение VYCAX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
VYCAX управляется Voya. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VYCAX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYCAX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | -2.30% | 17.37% | 17.68% | 18.99% | -11.30% | 27.35% | 11.49% | 38.96% | -7.22% | 18.93% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VYCAX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VYCAX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.55% соответственно.
VYCAX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.13%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYCAX и IRVIX
VYCAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
VYCAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
VYCAX
IRVIX
Сравнение VYCAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYCAX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.56 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VYCAX и IRVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYCAX и IRVIX
Дивидендная доходность VYCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYCAX Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 8.42% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок VYCAX и IRVIX
Максимальная просадка VYCAX за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYCAX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -35.67% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.04% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -18.37% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -35.67% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.80% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -3.86% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.31% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYCAX и IRVIX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеют волатильность 4.14% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYCAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.01% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.73% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 16.18% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.17% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.82% | +0.67% |