Сравнение VXUS с IB01.L
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.83%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.
VXUS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.23%
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXUS и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.42% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 12.02% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between VXUS and IB01.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
VXUS
IB01.L
Сравнение VXUS c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 7.99 | -6.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 114.79 | -111.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 574.12 | -563.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и IB01.L
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -1.28% | -34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -0.03% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -0.09% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -1.15% | -28.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.24% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.01% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и IB01.L
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 0.09% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 0.23% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 0.33% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 0.54% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 0.79% | +16.42% |
Сравнение комиссий VXUS и IB01.L
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и IB01.L
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and IB01.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IB01.L.
VXUS is categorized as Global Equities, while IB01.L is Government Bonds. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор