Сравнение VXM.TO с XEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

VXM.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и XEC.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged	8.20%	44.77%	19.29%	24.09%	3.19%	19.09%	-13.99%	16.55%	-15.76%	24.08%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	6.09%	25.78%	16.14%	7.92%	-14.68%	-1.74%	15.08%	11.53%	-8.26%	27.93%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 8.54% соответственно.

VXM.TO

1 день: 1.17%

1 месяц: -3.41%

С начала года: 8.20%

6 месяцев: 18.52%

1 год: 43.85%

3 года*: 29.08%

5 лет*: 19.76%

10 лет*: 13.56%

XEC.TO

1 день: 0.95%

1 месяц: -4.89%

С начала года: 6.09%

6 месяцев: 7.45%

1 год: 29.75%

3 года*: 17.19%

5 лет*: 6.31%

10 лет*: 8.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Название символа

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:

VXM.TO с FCIM.NEO VXM.TO с VIDY.TO VXM.TO с VMO.TO VXM.TO с VVL.TO VXM.TO с XHC.TO VXM.TO с VIU.TO VXM.TO с ZSP.TO

Часто сравнивают с XEC.TO:

XEC.TO с XEF.TO XEC.TO с VEE.TO XEC.TO с XEM.TO XEC.TO с ZEM.TO XEC.TO с XEQT.TO XEC.TO с VFV.TO XEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и XEC.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

VXM.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged

XEC.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XEC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VXM.TO	XEC.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.76	1.58	+1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.56	2.14	+1.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.59	1.31	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.94	2.40	+1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.22	8.40	+8.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XEC.TO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VXM.TO	XEC.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.76	1.58	+1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.36	0.41	+0.95
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.49	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.44	+0.20

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и XEC.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XEC.TO в 1.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged	2.17%	2.03%	3.60%	3.37%	3.54%	2.08%	2.27%	1.56%	2.07%	1.51%	1.85%	2.14%
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1.81%	1.92%	2.03%	2.16%	2.28%	2.78%	1.64%	2.87%	2.66%	2.13%	1.80%	2.19%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и XEC.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VXM.TO	XEC.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.73%	-32.54%	-10.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.80%	-12.55%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.47%	-29.14%	+14.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.73%	-32.54%	-10.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.77%	-7.67%	+2.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.57%	-9.67%	+2.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	3.58%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VXM.TO	XEC.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.99%	8.74%	-2.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	13.78%	-4.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.95%	18.90%	-2.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.56%	15.44%	-0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.97%	17.36%	-0.39%

Сравнение VXM.TO с XEC.TO

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и XEC.TO

Сравнение доходности по годам VXM.TO и XEC.TO

Доходность по периодам

VXM.TO

XEC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VXM.TO и XEC.TO

Доходность на риск

VXM.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

VXM.TO

XEC.TO

Сравнение VXM.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VXM.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и XEC.TO

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и XEC.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и XEC.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)