PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

VXM.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%26.56%-6.78%33.65%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции VXM.TO уступали акциям TXF.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 16.22% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и TXF.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

VXM.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.14

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.70

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.99

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

6.82

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.14

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.47

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и TXF.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TXF.TO в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и TXF.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-41.23%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-15.43%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-41.23%

+26.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-41.23%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.54%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.22%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.51%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.52%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

16.53%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

26.51%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

24.51%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

23.41%

-6.44%