PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с TPE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с TPE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).

VXM.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и TPE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и TPE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%24.08%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		3.87%25.30%12.36%15.65%-9.18%10.41%6.19%16.38%-6.63%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у TPE.TO с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции TPE.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.56% соответственно.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

TPE.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.30%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
21.30%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

TD International Equity Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с TPE.TO:
TPE.TO с VIU.TOTPE.TO с XEF.TOTPE.TO с ZEA.TOTPE.TO с VIDY.TOTPE.TO с TPU.TOTPE.TO с GSIDTPE.TO с AVDV

Сравнение комиссий VXM.TO и TPE.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
TPE.TO
TD International Equity Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TPE.TO
Ранг доходности на риск TPE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPE.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPE.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOTPE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.28

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.78

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.82

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

6.84

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. TPE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TPE.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и TPE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOTPE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.28

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и TPE.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и TPE.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности TPE.TO в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
TPE.TO
TD International Equity Index ETF		2.26%2.30%2.37%2.66%2.89%2.41%2.42%2.60%2.94%2.35%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и TPE.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и TPE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOTPE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-27.42%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.40%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-24.81%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-27.42%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.58%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.44%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.04%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и TPE.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOTPE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.13%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.77%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.66%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.72%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.72%

+2.25%