PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

VXM.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-18.71%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и QDXH.TO

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged

Доходность на риск

VXM.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.21

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.58

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.37

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

5.46

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.21

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.90

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и QDXH.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-31.75%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.40%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-15.79%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.04%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.91%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и QDXH.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.37%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.66%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.94%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.47%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.23%

+1.74%