Сравнение VXM-B.TO с VE.TO
VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and VE.TO (Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while VE.TO is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 12.07%/yr vs 10.02%/yr for VE.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXM-B.TO charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for VE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXM-B.TO и VE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у VE.TO с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO превзошли акции VE.TO по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.02% соответственно.
VXM-B.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 12.07%
VE.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и VE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 10.57% | 46.74% | 18.25% | 18.98% | -2.49% | 9.58% | -10.23% | 9.77% | -6.79% | 22.82% |
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 8.29% | 29.58% | 10.77% | 16.67% | -10.07% | 15.65% | 3.00% | 18.14% | -7.96% | 18.82% |
Correlation
The correlation between VXM-B.TO and VE.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between VXM-B.TO and VE.TO shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM-B.TO vs. VE.TO — Ранг доходности на риск
VXM-B.TO
VE.TO
Сравнение VXM-B.TO c VE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXM-B.TO | VE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.61 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 6.27 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXM-B.TO | VE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.37 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | 0.76 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VXM-B.TO и VE.TO
Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VE.TO в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и VE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM-B.TO | VE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -31.66% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.68% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.67% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -27.26% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -31.66% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.31% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.59% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.26% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM-B.TO и VE.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM-B.TO | VE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 6.10% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.56% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 14.95% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.06% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.20% | +2.71% |
Сравнение комиссий VXM-B.TO и VE.TO
VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VE.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM-B.TO и VE.TO
Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VE.TO в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.38% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.20% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 2.32% | 2.21% | 3.97% | 3.66% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 6.77% | 1.52% | 1.92% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
VXM-B.TO and VE.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VE.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VE.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.
VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VE.TO is Europe Equities. VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while VE.TO tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: CI and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for VXM-B.TO and 0.22% for VE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и VE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор