PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с FPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с FPR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and FPR.TO (CI Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while FPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while FPR.TO is actively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 11.77%/yr vs 7.42%/yr for FPR.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и FPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у FPR.TO с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO превзошли акции FPR.TO по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.42% соответственно.

VXM-B.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.23%
С начала года
11.11%
1 год
29.13%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.68%
10 лет*
11.77%

FPR.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
5.01%
С начала года
6.87%
1 год
14.69%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и FPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.11%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-11.40%22.82%
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		6.87%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.65%-5.80%10.90%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and FPR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.12

The correlation between VXM-B.TO and FPR.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Preferred Share ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. FPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c FPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Preferred Share ETF (FPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXM-B.TOFPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.04

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.92

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.37

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

19.39

-9.21

VXM-B.TO vs. FPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPR.TO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и FPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и FPR.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FPR.TO в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и FPR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOFPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.12%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-2.75%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-7.34%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-20.31%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.12%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-4.90%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.76%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и FPR.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с CI Preferred Share ETF (FPR.TO) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOFPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.56%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

4.55%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

7.24%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

8.25%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

10.35%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и FPR.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FPR.TO в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.99%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.97%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and FPR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и FPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор