Сравнение FPR.TO с ZHP.TO
FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, FPR.TO returned 7.49%/yr vs -2.37%/yr for ZHP.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPR.TO и ZHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у ZHP.TO с доходностью -0.44%.
FPR.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.58%
ZHP.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPR.TO и ZHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 7.75% | 16.63% | 23.27% | 3.44% | -13.72% | 21.25% | 7.57% | 3.65% | -5.80% | 7.15% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.44% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -5.84% | 4.23% |
Correlation
The correlation between FPR.TO and ZHP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPR.TO vs. ZHP.TO — Ранг доходности на риск
FPR.TO
ZHP.TO
Сравнение FPR.TO c ZHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPR.TO | ZHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 0.23 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 0.43 | +20.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPR.TO и ZHP.TO
Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки ZHP.TO в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и ZHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPR.TO | ZHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -41.53% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -6.26% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -11.80% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -30.45% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.02% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -8.67% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.33% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPR.TO и ZHP.TO
Текущая волатильность для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) составляет 1.26%, в то время как у BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPR.TO | ZHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.85% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.29% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 6.72% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 12.65% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 15.92% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPR.TO и ZHP.TO
Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ZHP.TO в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 3.96% | 4.57% | 5.01% | 6.00% | 4.59% | 3.79% | 4.42% | 4.52% | 4.49% | 4.06% | 2.52% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.18% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPR.TO and ZHP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и ZHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор