Сравнение FPR.TO с SPLT.TO
FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPR.TO returned 17.19%/yr vs 9.50%/yr for SPLT.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPR.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у SPLT.TO с доходностью 3.44%.
FPR.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.58%
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPR.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 7.75% | 16.63% | 23.27% | 3.47% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
Correlation
The correlation between FPR.TO and SPLT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between FPR.TO and SPLT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPR.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
FPR.TO
SPLT.TO
Сравнение FPR.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPR.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.21 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.25 | 8.46 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPR.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPR.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -5.36% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.82% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -5.36% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.49% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.69% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPR.TO и SPLT.TO
CI Preferred Share ETF (FPR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPR.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.00% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 2.21% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 3.44% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 4.63% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 4.63% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPR.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR.TO CI Preferred Share ETF | 3.96% | 4.57% | 5.01% | 6.00% | 4.59% | 3.79% | 4.42% | 4.52% | 4.49% | 4.06% | 2.52% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPR.TO and SPLT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Brompton Funds.
Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор