PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM-B.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO).

VXM-B.TO и ZXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM-B.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZXM.TO - это пассивный фонд от CI, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		8.77%46.74%18.25%18.98%-2.49%9.58%-10.23%9.77%-6.79%22.82%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		7.27%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%30.39%-17.00%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXM-B.TO имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции ZXM.TO немного впереди с 12.86%.

VXM-B.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-2.63%
С начала года
8.77%
6 месяцев
13.78%
1 год
41.10%
3 года*
27.79%
5 лет*
17.32%
10 лет*
12.27%

ZXM.TO

1 день
3.46%
1 месяц
-3.97%
С начала года
7.27%
6 месяцев
15.20%
1 год
41.01%
3 года*
24.05%
5 лет*
13.92%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с XEC.TOZXM.TO с FCIM.NEOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с CCOM.TO

Сравнение комиссий VXM-B.TO и ZXM.TO

VXM-B.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM-B.TOZXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.38

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

2.87

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.84

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

14.42

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM-B.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM-B.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.89

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.78

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между VXM-B.TO и ZXM.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью ZXM.TO в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		2.35%2.21%3.97%3.66%3.67%2.05%2.18%1.59%6.77%1.52%1.92%2.16%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.36%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и ZXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM-B.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-35.22%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.36%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.93%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.22%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.09%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.51%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.76%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и ZXM.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 6.52%, в то время как у CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.37%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.45%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.31%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

15.69%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

16.59%

+2.34%