PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VXUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VXC.TO tracks the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.69%/yr vs 11.51%/yr for VXUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXC.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 17.88%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.69% против 11.51% соответственно.

VXC.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.46%
1 год
28.57%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.69%

VXUS

1 день
1.06%
1 месяц
2.35%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.69%
1 год
33.60%
3 года*
22.26%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.04%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%20.47%-3.34%15.95%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		17.88%26.31%13.97%13.11%-10.76%8.93%8.04%16.73%-7.23%18.83%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VXUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.63

The correlation between VXC.TO and VXUS shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VXUS

Секторы
VXC.TO
VXUS

Технологии

33.5%
21.0%

Финансовые услуги

14.5%
21.7%

Промышленность

10.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.2%

Здравоохранение

8.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
7.6%

Коммунальные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

VXC.TO
33.5%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

VXC.TO
14.5%
VXUS
21.7%

Промышленность

VXC.TO
10.7%
VXUS
15.6%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.0%
VXUS
8.2%

Здравоохранение

VXC.TO
8.3%
VXUS
6.8%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
8.1%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.6%
VXUS
4.8%

Энергетика

VXC.TO
3.4%
VXUS
4.7%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.2%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.6%
VXUS
3.0%

Недвижимость

VXC.TO
1.8%
VXUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VXC.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXC.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.02

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.74

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.08

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

11.94

+1.89

VXC.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VXUS

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки VXUS в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-29.20%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.95%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-14.25%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-23.04%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-29.20%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.85%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.23%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.82%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.16%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

14.86%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

16.69%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.34%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.19%

-2.90%

Сравнение комиссий VXC.TO и VXUS

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VXUS

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VXUS в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.57%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор