PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VXC.TO tracks the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 10.60%/yr for VXUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VXC.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции VXC.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.60% соответственно.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

VXUS

1 день
0.27%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.48%
1 год
33.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.02%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-7.17%19.34%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VXUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.78

The correlation between VXC.TO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VXUS

Секторы
VXC.TO
VXUS

Технологии

31.2%
18.1%

Финансовые услуги

15.2%
22.3%

Промышленность

10.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.4%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.8%
5.2%

Сырьевые материалы

3.0%
7.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Технологии

VXC.TO
31.2%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
VXUS
22.3%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
VXUS
5.0%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VXC.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.26

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.10

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

12.71

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VXUS

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-27.91%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-10.88%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-13.95%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-22.90%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-27.91%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.12%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.65%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.27%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.27%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

14.20%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.09%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.36%

+0.92%

Сравнение комиссий VXC.TO и VXUS

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VXUS

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and VXUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор