PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с NCATXTFCYX с DMTFXTFCYX с NMTRXTFCYX с CBTAXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий VWSUX и TFCYX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.02

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

8.81

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

4.32

-2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

26.02

-21.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

68.88

-50.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.61

+0.42

Корреляция

Корреляция между VWSUX и TFCYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и TFCYX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и TFCYX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-1.10%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.10%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-1.10%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.10%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.02%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.04%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и TFCYX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.10%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

0.55%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

0.81%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

1.21%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

0.92%

+0.19%