PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий VWSTX и TFCYX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

VWSTX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

3.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

8.81

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

4.32

-2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

26.02

-21.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

68.88

-50.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

1.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.61

+0.41

Корреляция

Корреляция между VWSTX и TFCYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и TFCYX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и TFCYX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-1.10%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-0.10%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-1.10%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.10%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.02%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.04%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и TFCYX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.10%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.55%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.81%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

1.21%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

0.92%

+0.18%