PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.48% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий VWSTX и NPV

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.29

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.44

+4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.06

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.31

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

0.75

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.29

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

-0.12

+2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.19

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.29

+1.74

Корреляция

Корреляция между VWSTX и NPV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и NPV

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и NPV

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-44.25%

+41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-8.95%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-44.25%

+41.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-44.25%

+41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-17.24%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-10.15%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.77%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и NPV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

2.60%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

5.25%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

9.06%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

13.51%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

13.19%

-12.09%