PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSB.DE с BASFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWSB.DE с BASFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWSB.DE (Vestas Wind Systems A/S) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. VWSB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BASFY operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, VWSB.DE returned 6.40%/yr vs 1.53%/yr for BASFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWSB.DE и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWSB.DE торгуется в EUR, в то время как BASFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BASFY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWSB.DE показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции VWSB.DE превзошли акции BASFY по среднегодовой доходности: 6.40% против 1.53% соответственно.

VWSB.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
-9.61%
С начала года
0.83%
6 месяцев
10.27%
1 год
65.82%
3 года*
-5.26%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
6.40%

BASFY

1 день
0.60%
1 месяц
-3.49%
С начала года
20.27%
6 месяцев
21.83%
1 год
27.61%
3 года*
8.43%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWSB.DE и BASFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSB.DE
Vestas Wind Systems A/S		0.83%74.67%-53.61%5.00%2.48%-32.27%117.45%37.57%16.49%-6.51%
BASFY
BASF SE ADR		20.27%10.25%-7.13%13.13%-19.81%0.32%0.83%12.33%-31.24%6.74%

Correlation

The correlation between VWSB.DE and BASFY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

BASF SE ADR

Часто сравнивают с VWSB.DE:
VWSB.DE с GEVWSB.DE с CON.DEVWSB.DE с ROG.SWVWSB.DE с TMRAFVWSB.DE с RIVNVWSB.DE с OTISVWSB.DE с SNOW
Часто сравнивают с BASFY:
BASFY с DOWBASFY с LYBBASFY с LINBASFY с CTVABASFY с DDBASFY с LIN.DEBASFY с APD

Доходность на риск

VWSB.DE vs. BASFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSB.DE
Ранг доходности на риск VWSB.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSB.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSB.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSB.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BASFY
Ранг доходности на риск BASFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASFY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSB.DE c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSB.DEBASFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.65

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.10

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

4.03

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSB.DE vs. BASFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSB.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASFY равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSB.DE и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSB.DEBASFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.06

0.00

Просадки

Сравнение просадок VWSB.DE и BASFY

Максимальная просадка VWSB.DE за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки BASFY в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSB.DE и BASFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWSB.DEBASFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-58.94%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-13.23%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-27.09%

-34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.79%

-39.44%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

-58.94%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.17%

-18.68%

-26.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-26.72%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

6.87%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSB.DE и BASFY

Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что VWSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWSB.DEBASFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

7.42%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

19.37%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.05%

26.29%

+20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.79%

28.27%

+17.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

28.36%

+14.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSB.DE и BASFY

Дивидендная доходность VWSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BASFY в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASFY
BASF SE ADR		4.43%4.74%8.46%6.70%7.58%5.59%3.39%3.44%3.73%2.20%0.00%0.00%
VWSB.DE
Vestas Wind Systems A/S		0.06%0.04%0.00%0.00%0.02%0.11%0.07%0.15%0.25%0.31%0.20%0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWSB.DE и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VWSB.DE значения в EUR, BASFY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VWSB.DE and BASFY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWSB.DE и BASFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор