PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSB.DE с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VWSB.DE с TMRAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWSB.DE (Vestas Wind Systems A/S) and TMRAF (Tomra Systems ASA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VWSB.DE in Specialty Industrial Machinery, TMRAF in Waste Management. Over the past 10 years, VWSB.DE returned 6.40%/yr vs 14.23%/yr for TMRAF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWSB.DE и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWSB.DE торгуется в EUR, в то время как TMRAF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TMRAF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWSB.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -24.04%. За последние 10 лет акции VWSB.DE уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.23% соответственно.

VWSB.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
-9.61%
С начала года
0.83%
6 месяцев
10.27%
1 год
65.82%
3 года*
-5.26%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
6.40%

TMRAF

1 день
0.80%
1 месяц
0.28%
С начала года
-24.04%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-35.37%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-8.76%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWSB.DE и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSB.DE
Vestas Wind Systems A/S		0.83%74.67%-53.61%5.00%2.48%-32.27%117.45%37.57%16.49%-6.51%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-24.04%-5.58%21.39%-34.09%-22.50%62.26%39.05%49.57%55.08%59.90%

Correlation

The correlation between VWSB.DE and TMRAF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.00

The correlation between VWSB.DE and TMRAF shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestas Wind Systems A/S

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VWSB.DE:
VWSB.DE с GEVWSB.DE с CON.DEVWSB.DE с ROG.SWVWSB.DE с RIVNVWSB.DE с OTISVWSB.DE с SNOWVWSB.DE с BASFY
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с SNOWTMRAF с OTISTMRAF с AMDTMRAF с RIVNTMRAF с BASFY

Доходность на риск

VWSB.DE vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSB.DE
Ранг доходности на риск VWSB.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSB.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSB.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSB.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSB.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSB.DE c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSB.DETMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.67

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.74

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.73

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

-1.33

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSB.DE vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSB.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSB.DE и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSB.DETMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.67

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.23

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VWSB.DE и TMRAF

Максимальная просадка VWSB.DE за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки TMRAF в -72.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSB.DE и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWSB.DETMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-72.48%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-48.51%

+26.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-55.43%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.79%

-72.48%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

-72.48%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.17%

-64.04%

+18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-21.48%

-28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

26.55%

-17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSB.DE и TMRAF

Текущая волатильность для Vestas Wind Systems A/S (VWSB.DE) составляет 12.10%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что VWSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWSB.DETMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

19.74%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

40.60%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.05%

53.16%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.79%

58.53%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

49.84%

-7.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSB.DE и TMRAF

Дивидендная доходность VWSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VWSB.DE
Vestas Wind Systems A/S		0.06%0.04%0.00%0.00%0.02%0.11%0.07%0.15%0.25%0.31%0.20%0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWSB.DE и TMRAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vestas Wind Systems A/S и Tomra Systems ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VWSB.DE значения в EUR, TMRAF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VWSB.DE and TMRAF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWSB.DE и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор