Сравнение VWRP.L с MSTR
VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs 20.37%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.00%.
VWRP.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -30.55%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- 60.17%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам VWRP.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.60% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
MSTR Strategy Inc | -18.00% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | 41.46% | 164.42% | 9.40% |
Correlation
The correlation between VWRP.L and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRP.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
VWRP.L
MSTR
Сравнение VWRP.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRP.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.82 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.87 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | -1.26 | +16.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и MSTR
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRP.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -87.70% | +62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -76.73% | +69.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -78.88% | +61.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -82.13% | +64.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -75.31% | +73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -32.98% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 53.01% | -51.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и MSTR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 21.72% | -18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 56.24% | -48.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 70.12% | -59.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 89.25% | -76.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 72.86% | -57.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и MSTR
Ни VWRP.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRP.L and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор