Сравнение VWRP.L с FWRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).
VWRP.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWRP.L и FWRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWRP.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.37% | 13.94% | 19.60% | 7.53% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 1.24% | 5.73% | 22.20% | 7.05% |
Разные валюты инструментов
VWRP.L торгуется в GBP, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRP.L показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 1.24%.
VWRP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRP.L и FWRG.L
VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWRP.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
VWRP.L
FWRG.L
Сравнение VWRP.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRP.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.37 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.42 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.98 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWRP.L и FWRG.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRP.L и FWRG.L
Ни VWRP.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VWRP.L и FWRG.L
Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и FWRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -18.88% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -10.04% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.18% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -2.37% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.87% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRP.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 4.33%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRP.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.34% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 10.11% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 15.96% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 14.92% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.92% | +0.11% |