PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWRP.L с VWRD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

VWRP.L и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWRP.L и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.38%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.25%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%0.95%
Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 0.25%.

VWRP.L

1 день
2.04%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.62%
1 год
18.41%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.40%
1 год
19.35%
3 года*
14.88%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с MSCI
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPYVWRD.L с EUNL.DE

Сравнение комиссий VWRP.L и VWRD.L

И VWRP.L, и VWRD.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

VWRP.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.45

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.47

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между VWRP.L и VWRD.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и VWRD.L

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.41%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и VWRD.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRP.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-33.83%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-26.02%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.15%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.66%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRP.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.43%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.20%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.66%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.00%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.25%

-0.21%