PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и JNJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%15.04%

Correlation

The correlation between VWRA.L and JNJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between VWRA.L and JNJ shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

VWRA.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.42

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.94

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.28

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

15.52

-3.64

VWRA.L vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и JNJ

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-50.67%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.96%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.95%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-18.41%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.54%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-11.90%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.72%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и JNJ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.47%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.16%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

16.94%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.87%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.48%

-1.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и JNJ

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and JNJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор