PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VFEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с VFEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE).

VWO и VFEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VFEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и VFEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%4.36%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		0.94%25.77%12.97%6.55%-15.92%-2.05%13.68%20.96%-13.59%4.96%
Разные валюты инструментов

VWO торгуется в USD, в то время как VFEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VFEM.DE с доходностью 0.94%.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

VFEM.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.16%
3 года*
14.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.LVFEM.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий VWO и VFEM.DE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFEM.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. VFEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VFEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVFEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.06

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.42

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VFEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEM.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VFEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVFEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между VWO и VFEM.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VFEM.DE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VFEM.DE в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.25%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VFEM.DE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VFEM.DE в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VFEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOVFEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-31.59%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.27%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-20.11%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-5.96%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-8.37%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VFEM.DE

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOVFEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.26%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.64%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.90%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.68%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.45%

-0.27%