Сравнение VFEM.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
VFEM.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEM.DE или VWRL.AS.
Основные характеристики
| VFEM.DE | VWRL.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.22% | 24.71% |
| Дох-ть за 1 год | 20.05% | 30.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | 8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.75% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 10.43% |
| Макс. просадка | -31.59% | -33.27% |
| Текущая просадка | -3.77% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между VFEM.DE и VWRL.AS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VWRL.AS
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 24.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFEM.DE и VWRL.AS
И VFEM.DE, и VWRL.AS имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFEM.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VWRL.AS
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VWRL.AS в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.31% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.43% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% | 2.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VWRL.AS
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.