PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.DE с IEEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFEM.DE с IEEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L).

VFEM.DE и IEEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. IEEM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и IEEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и IEEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.27%11.40%19.82%3.29%-11.02%6.34%3.56%23.57%-9.32%1.86%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		6.15%20.05%15.18%6.06%-14.54%5.03%9.66%19.81%-10.20%1.73%
Разные валюты инструментов

VFEM.DE торгуется в EUR, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 6.15%.

VFEM.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.74%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.63%
3 года*
11.54%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

IEEM.L

1 день
3.80%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.41%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.LVFEM.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с IEEM.L:
IEEM.L с EIMI.LIEEM.L с HMEF.LIEEM.L с ISP6.LIEEM.L с 36B5.DEIEEM.L с VFEG.LIEEM.L с SWDA.LIEEM.L с VOO

Сравнение комиссий VFEM.DE и IEEM.L

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEEM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

VFEM.DE vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.DEIEEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.45

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.93

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.44

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

8.44

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.DE vs. IEEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IEEM.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и IEEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.DEIEEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFEM.DE и IEEM.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и IEEM.L

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IEEM.L в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.25%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		2.40%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и IEEM.L

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и IEEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VFEM.DEIEEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-53.22%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.12%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-23.27%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-7.69%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-10.48%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.14%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и IEEM.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFEM.DEIEEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.72%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

13.17%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.13%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.39%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.35%

-0.16%