PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. VWO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, VWO returned 5.03%/yr vs 10.55%/yr for VEQT.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWO торгуется в USD, в то время как VEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 10.77%, а VEQT.TO немного ниже – 10.24%.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
1.90%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

VEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.35%
1 год
28.23%
3 года*
20.18%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%10.70%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.24%26.13%15.22%19.55%-16.08%19.68%14.14%13.54%

Correlation

The correlation between VWO and VEQT.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.57

The correlation between VWO and VEQT.TO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и VEQT.TO

Секторы
VWO
VEQT.TO

Технологии

29.6%
20.3%

Финансовые услуги

19.5%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Промышленность

8.0%
11.6%

Сырьевые материалы

8.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.0%

Энергетика

4.6%
8.7%

Здравоохранение

3.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Технологии

VWO
29.6%
VEQT.TO
20.3%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
VEQT.TO
20.7%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
VEQT.TO
7.8%

Промышленность

VWO
8.0%
VEQT.TO
11.6%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
VEQT.TO
6.0%

Энергетика

VWO
4.6%
VEQT.TO
8.7%

Здравоохранение

VWO
3.9%
VEQT.TO
6.6%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
VEQT.TO
4.5%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

VWO
2.2%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

VWO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.11

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.88

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.07

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

13.27

-5.46

VWO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и VEQT.TO

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-36.24%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.98%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-15.37%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-25.41%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.73%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-5.33%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.01%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.51%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

13.08%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.43%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.98%

+2.24%

Сравнение комиссий VWO и VEQT.TO

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and VEQT.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор