Сравнение VEQT.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEQT.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEQT.TO или SPY.
Основные характеристики
| VEQT.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.98% | 21.06% |
| Дох-ть за 1 год | 28.67% | 35.66% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 15.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 9.58% | 12.53% |
| Макс. просадка | -30.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.25% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между VEQT.TO и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и SPY
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEQT.TO и SPY
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEQT.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и SPY
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.60% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и SPY
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и SPY
Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 3.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.