PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEQT.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO).

VEQT.TO и VBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 0.43%.

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.79%
1 год
13.36%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий VEQT.TO и VBAL.TO

И VEQT.TO, и VBAL.TO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.85

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

7.33

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Корреляция

Корреляция между VEQT.TO и VBAL.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEQT.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-21.19%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-7.55%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-16.43%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.72%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.21%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.83%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VBAL.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.01%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

6.24%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

10.13%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

8.53%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

10.10%

+5.73%