PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWLUX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLUX и VWAHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.40%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.99% соответственно.


VWLUX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.08%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.62%

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VWLUX и VWAHX

VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWLUX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWLUXVWAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.78

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

2.94

+0.23

VWLUX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWLUXVWAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.64

+0.33

Корреляция

Корреляция между VWLUX и VWAHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VWAHX

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VWAHX

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VWAHX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWLUXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-40.26%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-5.63%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-17.32%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-17.32%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.50%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.95%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.82%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VWAHX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWLUXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.99%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

5.70%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.75%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.61%

-0.12%